Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005

Peraturan ini mencabut: 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif.

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang transaksi derivatif yang dilakukan oleh bank, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta untuk mengatur perkembangan transaksi derivatif valuta asing margin trading yang mengandung unsur spekulatif. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga kesehatan perbankan dan pasar keuangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah, dengan wajib melakukan mark to market.
2. Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia.
3. Bank wajib memberikan penjelasan lengkap kepada nasabah mengenai risiko transaksi derivatif.
4. Transaksi derivatif untuk nasabah wajib berdasarkan kontrak yang mencakup berbagai elemen seperti pagu transaksi, base currency, jenis valuta, penyelesaian transaksi, pembukuan laba/rugi, metode transaksi, komisi, kurs konversi, advis dan konfirmasi transaksi, kerahasiaan, serta domisili dan hukum yang berlaku. Khusus untuk margin trading, kontrak wajib memuat jumlah margin deposit, maintenance margin, serta hak dan kewajiban nasabah.
5. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank.
6. Bank dilarang memberikan fasilitas kredit untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah.
7. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan/atau suku bunga.
8. Kerugian Bank karena transaksi derivatif dibatasi maksimal 10% dari Modal Bank secara kumulatif dalam tahun berjalan.
9. Bank yang melakukan transaksi margin trading wajib meminta nasabah memenuhi margin deposit dan maintenance margin. Bank wajib melakukan margin call jika margin deposit mencapai maintenance margin dan menghentikan transaksi jika nasabah tidak melakukan setoran tambahan.
10. Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif.

1. Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini masih memiliki posisi (outstanding) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan belum jatuh tempo, maka 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini Bank wajib menihilkan posisi tersebut.

1. Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar. 2. Total kewajiban membayar untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.